Cualquiera sea el sistema que elija, èste debe tener las siguientes especificaciones:- Entrada al trade: las variables que utilice para definir su borde deben ser absolutamente precisa. El sistema debe ser diseñado de manera tal que no requiera hacer ninguan decision subjetiva sobre si su borde està presente. Si el mercado està alineado de manera tal que conforma con las variables rigidas de su sistema, entonces Ud. debe realizar el trade. De lo contrario, no hay trade. Punto! No pueden existir otros factores aleatorios en esta ecuaciòn.-Salida por Stop Loss: Las mismas condiciones aplican a salir de un trade que no està funcionando. Su metodologia debe decirle exactamente cuànto necesita arriesgar para descubrir si un trade va a funcionar. Hay siempre un punto òptimo en el que la posibilidad de que un trade no funcione està tan disminuida, especialmente en relaciòn al potencial de ganancia, que es mejor para Ud. asumir la pèrdida y dejar su mente clara para actuar en el proximo borde. Deje que la estructura del mercado determine cuàl es el momento òptimo, en lugar de usar una cantidad arbitraria de dinero que Ud. està dispuesto a perder en un trade.
En cualquier caso, cualquier sistema que elija, tiene que ser absolutamente exacto y no requerir una toma de decisiones subjetiva. No puede haber tampoco factores aleatorios en esta ecuacion.- Time Frame: ud puede tradear en cualquier time frame, pero todas sus señales de entradas y salidas tienen que ser en el mismo time-frame. Sin embargo, tradear en un solo time frame no quiere decir que no pueda utilizar otros time frames como filtros.. Por ejemplo, puede tener como una regla filtro que solo ejecutarà trades que estàn en la direcciòn de la tendencia mayor.TOMAR GANANCIAS Si Ud. no tiene en claro dònde tomar ganancias, la mejor estrategia desde la perpectiva psicológica es dividir su posiciòn en tres o cuatro partes, e ir saliendo parcialmente de su posiciòn en la medida que el mercado se mueva a su favor. Cuando comencè a ser un trader en 1979 , descubrì que raramente era estopeado en alguna posiciòn antes de que el mercado se moviera al menos unos pocos tics en la direcciòn que yo esperaba. Calculè entonces que si incorporaba el hàbito de retirar al menos un tercio de mi posiciòn original cada vez que el mercado avanzaba tres o cuatro tics en mi direcciòn, al final del año estos ganadores acumulados rendían mucho a la hora de pagar mis gastos. Al dìa de hoy, sin reservas ni dudas, retiro una porciòn de una posicòn ganadora ni bien el mercado me da un poco para tomar.
Lo que finalmente logro con esto es reducir el riesgo y si finalmente el mercado me estopea, la pèrdida serà menor.
Si el mercado continúa moviéndose en la direcciòn esperada, tomo la siguiente tercera parte de la porciòn de ganancias cuando llego a algùn objetivo de ganancia, usualmente basado en soportes o resistencias o el test de algùn màximo o mìnimo significativo previo. Cuando tomo esta segunda ganancia, usualmente tambièn muevo el stop a breakeven. Desde este momento, tengo una ganancia neta en un trade, sin importar cuàl sea el resultado final de la tercera porciòn. En otras palabras, tengo una oportunidad "libre de riesgo". Si en circumstancias normales no hay manera de perder, experimentarà lo que realmente se siente al estar en un trade con un estado mental relajado y tranquilo. Para ilustrar este punto, imagine que està en un trade ganador, el mercado hace un movimiento significativo en la direcciòn esperada por Ud,. pero no tomò ganancia alguna porque Ud. pensò que llegarìa aùn màs lejos.
Sin embargo, en vez de ir màs lejos, el mercado vuelve a la posiciòn de entrada de su trade. Ud. entra en pànico y liquida su trade, pero ni bien hace esto, el mercado comienza a moverse en la direcciòn que Ud. esperaba. Si Ud. hubiera retirado parcialmente algo de ganancias, y se hubiera puesto ante una situaciòn de oportunidad libre de riesgo, sería muy improbable que se hubiese estresado o sentido ansiedad o pànico. Me quedarìa aùn la tercera parte de la posiciòn. Y què hago? Busco el lugar màs conveniente dònde el mercado se detendrà y allì coloco mi orden sin preocuparme por exprimir hasta el ùltimo tic del mercado. He descubierto a travès de los años que esto ùltimo no vale la pena.
Cada porciòn que Ud. tome de un trade contribuirà para que Ud. crea que es un ganador consistente y los nùmeros se alinearàn mejor en la medida que su creencia en su habilidad para ser consistente se haga màs fuerte.Otro factor que debe tener en cuenta es el ratio riesgo-beneficio, que idealmente tiene que ser por lo menos 3:1. TRADING EN TAMAÑOS DE MUESTREOEl trader tipico vive o muere (emocinalmente hablando) por los resultados de sus trades màs recientes. Si fue ganador, continua contento a realizar el trade siguiente. Si no lo fue, comienza a cuestionarse la validez de su borde (edge). Para descubrir què variables funcionan, cuàn bien funcionan y què no funciona, necesitamos un enfoque sistemàtico, que no tome variables aleatorias en consideraciòn. Esto significa que necesitamos expandir nuestra definiciòn de èxito o fracaso desde la perspectiva limitada de trade por trade del trader tìpico a un tamaño de muestreo de 20 trades o màs.
Cualquier borde que decida debe estar basado en algun numero limitado de varables de mercado o relaciones entre estas variables que midan el potencial del mercado para moverse hacia arriba o hacia abajo. Desde la perpectiva del mercado, cada trader que tiene el potencial de colocar o sacar un trade puede actuar como una fuerza en el moviemiento de precios y es, por lo tanto, una variable del mercado. No hay borde o sistema tecnico que pueda tomar en consideraciòn a cada trader y a sus razones por entrar o salir de cada trade. Como resultado, cualquier conjunto de variables de mercado que fefinan un borde es como una fotografia de algo muy fluido, que captura solamente una porcion limitada de todas las posibilidades.
Cuando Ud. aplica cualquier conjunto de variables al mercado, ellas pueden funcionar muy bien durante un periodo extendido del tiempo, pero despues de un tiempo, Ud. podrìa encontrar que su eficacia disminuye. Esto es porque la dinamica de la interaccion entre todos los participantes (el mercado) està cambiando. Nuevos traders llegan al mercado con sus propias ideas unicas de lo que es alto y lo que es bajo, y otros traders se retiran. De a poco, estos cambios afectan la dinàmica de còmo se mueve el mercado. No hay fotografia (conjunto rigido de variables ) que pueda tomar estos cambios sutiles en consideraciòn.
Ud. puede compensar por estos cambios sutiles y aùn mantener un enfoque consistente tradeando en tamaños de muestreo. El tamaño de su muestra tiene que ser lo suficiente amplio para que den a sus variables un test justo y suficiente, pero al mismo tiempo lo suficientemente pequeño que si su efectividad disminuye, Ud. puede detectarlo antes de perder una cantidad importante de dinero. He encontrado que un tamaño de muestreo de por lo menos 20 trades cumple con ambos requerimientos.Saludos y buen fin de semana.
Cecilia 
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